سيساعدك تتبع أداء التداول في مراقبة مقاييس التداول الرئيسية التي تريد تحسينها لكسب عوائد أعلى على استثمارك. عندما تكون قادرًا على قياس أداء التداول بمرور الوقت ، سيكون من الأسهل التوصل إلى استراتيجيات تداول أكثر دقة وربحية.
ستكون أيضًا في وضع يسمح لك بتشخيص تحديات التداول التي لم تكن لتتمكن من تحديدها أبدًا لولا الفعل المتعمد لقياس أداء التداول لاستراتيجياتك الحالية. فيما يلي بعض النصائح الاحترافية للتداول المباشر.
1. تجاوز مقياس نسبة شارب
إذا كنت قد نظرت حول هذا الأمر ، فربما تكون قد سمعت عن مقاييس أداء التداول مثل Sharpe Ratio (SR) ومعدل العائد (ROR) و DrawDown (DD). في الحقيقة ، وول ستريت مغرم جدًا بالريال السعودي لعدة أسباب – ربما تريد أن تعرف.
لكن مقياس SR يعاقب التقلبات الصعودية ، والتي تضر بأي شخص يريد تقلبًا صعوديًا (الكثير من المتداولين المحترفين). من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون معدل العائد المطلق خادعًا ومقيّدًا.
لذلك سترغب في النظر إلى ما هو أبعد من نسبة شارب لترى التجارة على ما هو عليه حقًا للبقاء في المقدمة.
2. استخدام منحنيات الأسهم لقياس أداء التداول الحي
المقارنة منحنيات الأسهم سيساعدك على معرفة ما إذا كانت نتائج الاختبار الخاصة بك مرتبطة بمقاييس التداول الحية الخاصة بك. سيظهر لك منحنى الأسهم كلاً من الأرباح والخسائر خلال إطار زمني محدد. أنت تعلم أنك في المنطقة الخضراء عندما ينحدر الاتجاه العام للمفوضية الأوروبية صعودًا.
اختبارك وتداولك المباشر لا ترتبط المقاييس عندما ، على سبيل المثال ، تظهر نتائج الاختبار الخاصة بك منحدرًا صاعدًا بينما يُظهر منحنى الاختبار المباشر منحدرًا هبوطيًا – حتى عندما يُظهر تقلبات.
ما هو العامل “R” الخاص بك؟
سيساعدك قياس عامل “R” الخاص بك على اكتشاف فعاليتك العامة كمتداول – كيفية قياس ربحيتك كمتداول.
يعتبر العامل “R” في الأساس مقياسًا عامًا لنسبة المخاطرة إلى المكافأة في جميع تداولاتك. إنه يعكس قيمة أرباحك المكاسب مقسومة على الخسائر ، وتحصل عليها عن طريق حساب عامل الربح (PF).
فمثلا:
إذا ربحت 80000 دولار وخسرت 40000 دولار في سنة تداول (على مدى سلسلة من الصفقات الممتدة بشكل كبير) ، فإن PF الخاص بك هو 2R. هذا يعني أنه يمكنك توقع جني 2 دولار لكل 1 دولار تخسره.
ما تريد منه هو الحصول على فكرة جيدة عن تداولاتك الرابحة مقابل الخاسرة. تريد الأول أن يتفوق على الأخير. ولكن عندما تعرف حرفك “R” عن ظهر قلب ، يمكنك معرفة ما إذا كنت في وضع يسمح لك بتكبد العديد من الخسائر الصغيرة وقليل من المكاسب الكبيرة ، على سبيل المثال.
أطول وأكبر فترات تراجع
يتضمن قياس الحد الأقصى للتراجع حساب مقدار ما سقطت أو فقدته من الحد الأقصى لرقم حسابك.
بعبارة أخرى ، يشير الحد الأقصى للتراجع إلى مقدار الأموال التي خسرتها بين أعلى ارتفاع للحساب – من أعلى مستوى أخير حتى وصلت إلى الارتفاع التالي.
فمثلا:
إذا كان لديك ارتفاع في الحساب مؤخرًا قدره 70000 دولار وتراجعت إلى 60 ألف دولار قبل أن تصل إلى مستوى مرتفع جديد يتجاوز علامة 70 ألف دولار الأخيرة ، فإن الانسحاب الخاص بك سينجح إلى 10٪. يعتبر الحد الأقصى للتراجع مقياسًا حيويًا في أداء التداول ويمكن استخدامه لقياس المخاطر.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك سحوبات ضخمة ولكنك مربحة ، فقد تخاطر بشدة لتحقيق هذه المكاسب. من ناحية أخرى ، عندما تربح المال من خلال عمليات سحب صغيرة ، فهذا يعني أن العائدات المعدلة حسب المخاطر كانت مناسبة على الأرجح.
