ستساعدك المقالة التالية: فتح إستراتيجية اختراق النطاق للمبتدئين
اختراق النطاق الافتتاحي (ORB) هو استراتيجية تداول راسخة لمتداولي الأسهم اليوميين. يفصل هذا المنشور الملاحظات أثناء تداول ORB على أطر زمنية قصيرة المدى مثل مخططات الأسعار لمدة دقيقة واحدة و 5 دقائق و 15 دقيقة.
مدى الافتتاح
بعد جرس الافتتاح ، عادة ما يشهد تداول الأسهم بعض أهم تقلبات الأسعار في اليوم. ليس من غير المعتاد في أول 30 دقيقة من التداول ضبط النغمة لبقية الجلسة ، وتحديد ما إذا كان سيكون متقلبًا مع حجم كبير أو مسكن مع حجم منخفض.
هناك تعريفات مختلفة لما يعنيه النطاق الافتتاحي ، ولكن الأكثر شيوعًا هو أنه يشير إلى الفجوة بين السعر المنخفض والسعر المرتفع لأول 30 دقيقة من التداول. خلال هذا الوقت ، قد يتسع النطاق ، لكن لا بأس بذلك ؛ ما يهم هو ما هي أعلى وأدنى الأسعار عند علامة 30 دقيقة.
يمكن لأي حزمة رسوم بيانية أساسية للأسهم القيام بهذا العمل من خلال الشموع اليابانية. هناك أربع نقاط سعر رئيسية في الشمعة ؛ الفترة المختارة مفتوحة وعالية ومنخفضة ومغلقة.
دعنا نتخيل أن الشمعة المرجعية الخاصة بك هي شمعة خضراء. الفتيل هو الخط الرفيع الذي يظهر أعلى وأسفل جسم الشمعة ويبرز أعلى وأدنى نقاط السعر. يشير الجسم إلى سعر الفتح والإغلاق. إذا أغلق السعر لهذه الفترة بسعر أعلى من سعر الافتتاح ، فسيكون لون الجسم أخضر. يكون لونه أحمر عندما يكون آخر سعر للفترة التي تقيسها الشمعة أقل من سعر الافتتاح.
يحدث اختراق لنطاق الافتتاح إذا تجاوز السعر الفتيل الأعلى أو الأدنى بعد أول 30 دقيقة.
مثال:
خلال أول 30 دقيقة من جلسة التداول ، هذه هي بيانات أسعار سهم ABC –
- 121 دولارًا هو النطاق الافتتاحي المرتفع.
- 120 دولارًا هو سعر الإغلاق لنطاق الافتتاح.
- 110 دولارات هو السعر الأول لنطاق الافتتاح.
- 109 دولارًا هو النطاق الافتتاحي المنخفض.
إذا كنت تتداول في اختراق النطاق الافتتاحي بالطريقة التقليدية ، فسوف تشتري السهم إذا ارتفع السعر فوق 121 دولارًا وتبيع السهم إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 109 دولارات. الغريب بسيط جدًا ، لذا لا تفرط في التفكير فيه! في حين أن الإستراتيجية بسيطة ، يجب أن يكون تركيزك على أساليب التداول ، بما في ذلك تحديد حجم المركز وما تفعله بعد فتح الصفقة.
موقف التحجيم
إن تداول عدد معين من الأسهم أو مبلغ ثابت بالدولار لا معنى له عند تداول اختراق النطاق الافتتاحي. بدلاً من ذلك ، يجب عليك تغيير حجم مركز التداول لمطابقة نطاق الشمعة المرجعية الخاصة بك.
نتيجة لذلك ، كل صفقة لها نفس المخاطر. الهدف هو تطبيع مخاطر المتداول في كل صفقة ، لذا فإن تداول الأسهم عالية السعر ليس أكثر خطورة من الأسهم منخفضة السعر.
عند استخدام القيم المنخفضة والعالية كنقاط مرجعية ، استخدم الصيغة التالية لحساب حجم المركز:
عدد الأسهم = المخاطرة بالدولار / (نطاق الافتتاح مرتفع – نطاق الافتتاح منخفض).
دائمًا ما تكون المخاطرة بالدولار لكل معاملة هي نفسها ميزة مهمة لهذا النظام. بالطبع ، يجب أن تكون المخاطرة بالدولار نسبة صغيرة من قيمة الحساب. في التداول الاحترافي ، يعتبر أي شيء يزيد عن 1٪ محفوفًا بالمخاطر بشكل استثنائي ، ويفضل معظم المتداولين المخاطرة بحد أقصى 0.5٪ من حجم الحساب.
المخاطر الصغيرة تصنع العجائب لصحتك العقلية والعاطفية. هذا يعني أيضًا أنك قد تكون مخطئًا عدة مرات متتالية ، وسيكون للخسائر المجمعة تأثير ضئيل على حسابك. البقاء على قيد الحياة هو القاعدة الأولى في التداول.
ثلاث طرق لتداول اختراق النطاق الافتتاحي
من السهل تحديد نطاق الفتح من خلال النظر إلى ارتفاع وانخفاض الشمعة. لنفترض أن السعر يتجاوز السعر المرتفع لنطاق الافتتاح ، وإستراتيجيتك تعني أنك تشتري السهم. لكن كيف يجب أن تدار التجارة؟ هناك ثلاثة أشياء يمكن للمتداول القيام بها.
مخاطر ثابتة ، هدف ثابت
استخدم ارتفاع الشمعة المرجعية لحساب عدد الأسهم المتداولة. يؤدي استخدام المخاطر الثابتة والهدف الثابت إلى تبسيط إدارة التجارة. تضع علامة وقف الخسارة واحدة تحت مستوى اختراق النطاق الافتتاحي وتتركها عند هذا الحد. هدفك ثابت بالمثل ؛ الهدف هو احتمال “الفوز” بضعف الخسارة المحتملة التي تحملها التجارة.
لنفترض أن طريقة التداول هذه بها نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1: 2. هذا يعني أنك تريد تحقيق ربح قدره 2 دولار على كل 1 دولار مخاطرة. العائد المستهدف في صفقة مخاطرة تبلغ 100 دولار هو 200 دولار. في نهاية جلسة التداول ، هناك ثلاث نتائج محتملة:
- نتيجة التداول الخاصة بك هي – 100 دولار أمريكي لأن الصفقة وصلت إلى مستوى وقف الخسارة.
- حققت الصفقة هدفها ، وحققت ربحًا قدره 200 دولار.
- السعر لا يصل إلى التوقف ولا الهدف. في هذه الحالة يمكننا حساب نتيجتك عن طريق (سعر البيع – سعر الشراء) * حجم السهم.
مزايا الهدف الثابت للمخاطر الثابتة
هذا الشكل من إدارة التجارة سهل الاعتماد. يمكنك استخدام أمر يقوم بإلغاء الأمر الآخر (OCO) بعد فتح الصفقة ، حيث تكون المحطة الأولى هي نقطة التوقف والثانية هي السعر المستهدف. إذا أدى سعر السهم إلى تشغيل جزء واحد من أمر OCO ، فسيتم إلغاء الساق الأخرى. في حالة عدم حدوث أي من هذه الأحداث ، قد تضطر إلى إغلاق التداول عند إغلاق السوق.
هدف ثابت ، مخاطر زائدة
يظل عدد الأسهم المتداولة دون تغيير ويتم تحديده باستخدام الشمعة المرجعية Open و High و Low و Close (OHLC). للاستمرار في مثالنا ، لقد دخلت الصفقة عن طريق تداول اختراق قمة الشمعة المرجعية ، وأنت في مركز الشراء ، ويتم وضع وقف الخسارة الخاص بك.
عندما تستخدم أمر وقف الخسارة المتحرك ، فإنك تقوم بتحريك نقطة توقف واحدة أسفل قاع أحدث شمعة مع كل شمعة مكتملة. تعمل العملية بشكل جيد مع الأسهم عالية الزخم التي تشهد تغيرات سريعة في الأسعار ، وفي بعض الظروف ، يستمر السعر في الاتجاه الصعودي طوال يوم التداول.
مزايا الهدف الثابت والمخاطر الزائدة
الميزة الأكثر أهمية لأمر وقف الخسارة المتحرك هي أنه يحمي تداولك على الفور ويقلل من المخاطر. ومع ذلك ، فإنه يقلل أيضًا من فرصك في الوصول إلى هدفك مباشرةً. أكبر فائدة هي أن متوسط خسارتك لكل صفقة سينخفض ، وستكون قادرًا على تحقيق نسبة ربح / خسارة قوية.
خطر ثابت ، لا هدف
ترتفع بعض أسهم الزخم بنسبة 20٪ أو 50٪ أو أكثر في يوم التداول الأول. إذا قمت بتشغيل المنزل ، فإن استخدام مخاطر ثابتة لكل معاملة بدون هدف محدد يمكن أن يؤدي إلى عوائد كبيرة.
أهم شيء يجب تذكره هو أن يكون لديك أمر إيقاف الخسارة – يجب ألا تتداول بدون حماية. بينما لا يمكنك توقع مقدار الربح الذي قد تحققه من هذا التكتيك ، فأنت تعلم أنه إذا توقفت ، فكم ستخسر. يعد تعلم التفكير في الاحتمالات وأحجام الرهانات علامة فارقة لأي متداول في رحلته إلى الربحية ، وكتاب رائع حول هذا الموضوع هو التفكير في الرهانات من تأليف آني ديوك. إذن ، ما الذي تعنيه عبارة “مخاطرة ثابتة ، بلا هدف” في الواقع؟
سوف نتمسك بمثالنا الخاص بالشراء عن طريق كسر ارتفاع الشمعة المرجعية. تم تعيين وقف الخسارة الآن ، فما هي الصفقة مع الهدف؟ إذا كنت لا تستخدم هدفًا ، فإنه يجعل إدخال الأمر أسهل بكثير من طريقة الهدف الثابت للمخاطرة.
تخلق هذه الطريقة دخلاً من عدد قليل من عمليات التشغيل المنزلية بنسب عالية من المخاطرة والمكافأة من 1 إلى 5 أو أكثر. في كثير من الأحيان ، سيتم إقصاؤك ، أو لن يرتفع السعر إلى هذا المستوى. ومع ذلك ، إذا تطور الزخم ، فسوف يستمر في جلسة التداول التالية في بعض الأحيان.
بمجرد الدخول في صفقة رابحة ، سيكون الشيء الذكي هو تحويلها إلى تجارة متأرجحة ، مما يسمح للسوق بتحويلك إلى ربح أكبر. إذا كانت تعمل ، فلماذا يتم إغلاق التجارة قبل الأوان؟ تماسك مع هذه الصفقات واحسب النعم التي تحصل عليها ، فهي لا تحدث كثيرًا ، لكنها يمكن أن تكون مربحة جدًا عندما تفعل ذلك.
مزايا المخاطر الثابتة ، لا هدف
تعد هذه الطريقة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة وهي الطريقة الأكثر فاعلية لتداول استراتيجية تداول النطاق الافتتاحي عندما تكون حركة السعر شديدة. كلما كان ORB أصغر ، زاد مضاعف المخاطرة والمكافأة المحتمل. تعتبر طريقة إدارة التجارة واضحة ومباشرة لأنه لا يوجد سوى أمر واحد لإيقاف الخسارة ، مع خيار إغلاق الصفقة خلال اليوم أو المغادرة بين عشية وضحاها إذا كانت تعمل بشكل جيد.
استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي هي أقوى استراتيجية تداول يومية في الساعة الأولى من اليوم. الأسهم عالية التقلب والمقايضات ذات الحجم الكبير هي أفضل المرشحين. على مدار اليوم ، يكون اختراق النطاق قويًا ، ولكن لا شيء يقارن بنشاط السعر في أول 60 دقيقة من يوم التداول. يمكن أيضًا دمج نهج ORB مع إستراتيجية الفجوة والذهاب.
تعريف ORB واضح ومباشر ، وكذلك طريقة التداول. تتمثل أصعب المهام في تحديد الأسهم الصحيحة للتركيز عليها بناءً على حركة السعر وحساب حجم المركز الصحيح.
قم بإنشاء قائمة مراقبة ومراقبة حركة السعر خلال الدقائق القليلة الأولى. يمكن أن تساعدك أتمتة التجارة في دخول العديد من الصفقات في وقت واحد ونطاق فتح التداول واختراقات النطاق العامة. بعض تجارب الترميز مفيدة للغاية.
تذكر أنه يجب عليك اختبار الاستراتيجيات الجديدة باستمرار في سياق محاكاة في الوقت الفعلي. لا يوجد فرق سواء كنت تتداول في اختراق النطاق الافتتاحي ، أو انعكاسات الفجوة ، أو الأحداث مثل تقارير الأرباح. يجب عليك أولاً اختبار استراتيجياتك بالمال. لن يكرر أي شيء التحدي العاطفي والتكتيكي المتمثل في تعريض أموالك المكتسبة بشق الأنفس للخطر في سوق الأسهم.
ظهر هذا المقال في الأصل على Wealth of Geeks.
وُلد تيم توماس في جيلفورد ويعيش الآن بالقرب من ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة مع عائلته. بدأ تيم مسيرته المهنية في الأسواق المالية وتداول واستثمر في الأسهم والخيارات والفوركس والعقود الآجلة والعملات المشفرة والعقارات لأكثر من 20 عامًا. موقعه على الإنترنت ، https://timthomas.co/ ، مكرس لتعليم استراتيجيات التداول المتأرجح لتحقيق الأرباح ، ومساعدة المتداولين على الوصول إلى ثرواتهم وأهداف الحرية المالية.
